"Trading algorithmique : mobilisation contre la "menace" des ordinateurs boursiers" (Le Monde)

« Trading algorithmique » me semble bizarre : si on insiste sur la traduction, on doit traduire trading, et par ailleurs « algorithmique » ne reprend pas l'idée de haute fréquence (rien n'empêche de faire tourner un algorithme une fois par jour).

Vous pouvez lancer une tâche à "haute fréquence" mille fois ou 1 fois ça n'a pas d'importance, ce qui est critique dans ce domaine (d'après la pseudo-encyclopédie promue par Google) c'est la réactivité et la vitesse d'exécution. On pourrait remplacer par : "Trading automatisé à haute réactivité". Ou plus parlant pour le public, Trading à très grande vitesse, Trading TGV.

Et aujourd'hui dans "Le Monde" du 19/08/13 : "Un grave accident de trading ébranle la Bourse de Shanghaï" .
Extrait :

L'erreur s'est immédiatement vue sur tous les écrans d'ordinateur, vendredi 16 août, lorsqu'un dysfonctionnement du système informatique de la société de courtage chinoise Everbright Securities, en partie détenue par l'Etat, a conduit l'un de ses brokers à lancer des ordres involontaires d'achat en série, pour un montant de 23,4 milliards de yuans, soit environ 2,84 milliards d'euros.
Si toutes les transactions n'ont pas été finalisées ("seulement" 7,27 milliards de yuans, soit 880 000 euros, ont finalement été échangés), l'incident a, en quelques minutes, fait bondir de plus de 5 % l'indice composite de la Bourse de Shanghaï.